Unidad 2 · Nivel 2 · Gestión de riesgo
Por qué mueren los traders: tamaño
Escucha esto con claridad: la mayoría de los traders no fracasan por elegir mal. Fracasan por apostar demasiado GRANDE en una sola idea. El tamaño de posición (cuánto arriesgas por trade) importa más que todos los patrones de gráficos juntos.
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Qué enseña esta lección
La matemática brutal de las pérdidas
Pierde 10% y necesitas +11% para recuperarte. Pierde 50% y necesitas +100%. Pierde 90% y necesitas +900%. Las pérdidas duelen más de lo que ayudan las ganancias, y por eso proteger el lado negativo ES la estrategia.
Lo que te preguntamos
Dos traders aciertan el 50% de las veces. Ana arriesga 2% por trade, Bob arriesga 25%. Una racha perdedora normal de 4 les pega a ambos. ¿Quién está en problemas?
Ana está abajo ~8%: molesto, sobrevivible. Bob necesita una corrida de +215% para recuperarse. Misma habilidad, misma suerte. El tamaño fue toda la diferencia.
Une cada pérdida con la ganancia necesaria para recuperarla
Esta asimetría es la razón por la que 'no explotar la cuenta' le gana a 'hacerse rico' como estrategia. La supervivencia se capitaliza.
El porcentaje de tu cuenta que podrías perder en un solo trade se llama tu ___ por trade.
Riesgo por trade = (entrada − stop) × tamaño. Tú ELIGES este número antes de entrar. Elegirlo es lo que te hace trader en vez de apostador.
Tu cuenta es de €5,000 y decides arriesgar 2% en un trade. ¿Cuántos euros tienes permitido perder si el stop se ejecuta?
€5,000 × 0.02 = €100. El tamaño siempre parte de la PÉRDIDA que aceptas, nunca de la ganancia que esperas.
La pregunta honesta de Formi: ¿qué destruye más cuentas?
La mala suerte ordinaria está GARANTIZADA; toda estrategia tiene rachas perdedoras. El tamaño decide si las rachas son moretones o funerales. 🐜
El resto de esta unidad
Tamaño de posición, la regla del 1%, riesgo:beneficio y cómo vencer a tu propio cerebro. La unidad que mantiene vivas las cuentas.