Unidade 3 · Nível 3 · Construindo seu sistema
Backtesting: interrogue o passado
Backtesting significa reproduzir a história e checar: 'se eu tivesse operado minhas regras exatamente, o que teria acontecido?' Volte o gráfico, avance candle por candle, registre todo sinal que suas regras produzem, ganhos E perdas. Cinquenta reps históricas não custam nada e revelam o que um ano de chute ao vivo não consegue.
Grátis. Sem anúncios, sem token e sem conta para começar.
O que você vai responder
O único requisito que torna um backtest honesto?
Sem ajustá-las por trade para 'pegar' os vencedores. Se as regras se dobram durante o teste, você não está mais testando a estratégia. Está encaixando uma história no passado. Regras rígidas, contagem honesta.
Ligue o pecado do backtesting ao seu estrago
Uma estratégia ajustada até o passado parecer perfeito costuma se estilhaçar no contato com o futuro. Regras grosseiras que sobrevivem a muitas condições vencem regras perfeitas que sobreviveram a uma.
Um backtest que só cobre um bull market não te diz nada sobre a estratégia num ___.
Teste em vários regimes: tendência, lateralização, crash. Um play de repique no suporte se comporta MUITO diferente em cada um. Melhor aprender isso no arquivo do que na sua conta.
Ordene o backtest manual honesto
Arquivo → paper → real pequeno. Cada portão filtra; sua conta só encontra estratégias que passaram duas vezes.
Seu backtest mostra +0,4R de expectativa em 60 sinais, em dois regimes. O que você de fato ganhou?
Backtests não prometem o futuro. Eles te compram CONVICÇÃO com evidência. Convicção é o que sobrevive aos drawdowns. Traders sem teste desistem na perda #4; os testados checam o plano e continuam. 🐜
O resto desta unidade
Playbooks, backtesting, a ponte do paper para o real e a arte de não operar.